PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с FWRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и FWRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и FWRG.L


2026 (YTD)20252024
IAIX.L
Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc
-7.83%20.04%20.41%
FWRG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.63%5.73%9.00%
Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью -0.87%.


IAIX.L

1 день
0.64%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-4.37%
1 год
37.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWRG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
3.13%
1 год
14.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий IAIX.L и FWRG.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.


Доходность на риск

IAIX.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FWRG.L
Ранг доходности на риск FWRG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LFWRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.29

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.39

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

3.97

+1.63

IAIX.L vs. FWRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа FWRG.L равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и FWRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LFWRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.90

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и FWRG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и FWRG.L

Ни IAIX.L, ни FWRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и FWRG.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что больше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и FWRG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIX.LFWRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-18.88%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-10.08%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.85%

-6.18%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-2.37%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.15%

2.40%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и FWRG.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) имеют волатильность 5.31% и 5.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIX.LFWRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

9.95%

+8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.92%

15.86%

+12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.76%

14.89%

+13.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.76%

14.89%

+13.87%