PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAIX.L с KARP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAIX.L и KARP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAIX.L и KARP.L


Разные валюты инструментов

IAIX.L торгуется в GBp, в то время как KARP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KARP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAIX.L показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у KARP.L с доходностью 5.52%.


IAIX.L

1 день
3.70%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.72%
1 год
39.40%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KARP.L

1 день
2.34%
1 месяц
-0.07%
С начала года
5.52%
6 месяцев
4.41%
1 год
45.58%
3 года*
-1.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IAIX.L и KARP.L

IAIX.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KARP.L в 0.72%.


Доходность на риск

IAIX.L vs. KARP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAIX.L
Ранг доходности на риск IAIX.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAIX.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAIX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAIX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAIX.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина

KARP.L
Ранг доходности на риск KARP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARP.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARP.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARP.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAIX.L c KARP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAIX.LKARP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.84

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.37

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.78

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.64

11.74

-5.10

IAIX.L vs. KARP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAIX.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KARP.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAIX.L и KARP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAIX.LKARP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.84

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

-0.24

+1.13

Корреляция

Корреляция между IAIX.L и KARP.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAIX.L и KARP.L

Ни IAIX.L, ни KARP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IAIX.L и KARP.L

Максимальная просадка IAIX.L за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки KARP.L в -56.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAIX.L и KARP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IAIX.LKARP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-56.63%

+25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.28%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-26.53%

+14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-35.49%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

3.97%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IAIX.L и KARP.L

Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc (IAIX.L) и KraneShares Electric Vehicles & Future Mobility ESG Screened UCITS ETF USD (KARP.L) имеют волатильность 6.50% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAIX.LKARP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.20%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

17.10%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

24.67%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.88%

24.97%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

24.97%

+3.91%