PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAI с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAI и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAI и SPCZ


2026 (YTD)2025202420232022
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
-7.71%25.80%34.37%15.27%16.02%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
-0.03%10.19%5.31%5.93%1.95%

Доходность по периодам

С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.


IAI

1 день
0.40%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-7.71%
6 месяцев
-4.59%
1 год
18.72%
3 года*
23.36%
5 лет*
13.79%
10 лет*
17.72%

SPCZ

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.64%
1 год
8.27%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Сравнение комиссий IAI и SPCZ

IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.


Доходность на риск

IAI vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAI
Ранг доходности на риск IAI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина

SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAI c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAISPCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.33

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.99

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.40

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.49

6.32

-2.83

IAI vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAI на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAI и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAISPCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.33

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.23

-0.96

Корреляция

Корреляция между IAI и SPCZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAI и SPCZ

Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAI
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
1.17%0.95%1.05%1.80%2.14%1.31%1.55%1.52%1.58%1.37%1.49%1.31%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF
12.06%12.06%4.24%5.01%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAI и SPCZ

Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SPCZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IAISPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.46%

-4.47%

-70.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-3.50%

-13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.06%

-2.65%

-10.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-0.44%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

1.33%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IAI и SPCZ

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAISPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

1.22%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

4.18%

+11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

6.25%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

5.12%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

5.12%

+17.79%