Сравнение IAI с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
IAI и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IAI и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAI и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | -7.71% | 25.80% | 34.37% | 15.27% | 16.02% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность -7.71%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
IAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.71%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 17.72%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и SPCZ
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
IAI vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
IAI
SPCZ
Сравнение IAI c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAI | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.99 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.40 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 6.32 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAI | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.33 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.23 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между IAI и SPCZ составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SPCZ
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.17% | 0.95% | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.49% | 1.31% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и SPCZ
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.46%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAI | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.46% | -4.47% | -70.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -3.50% | -13.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -2.65% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -0.44% | -22.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 1.33% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SPCZ
iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что IAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAI | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 1.22% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 4.18% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.14% | 6.25% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.38% | 5.12% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 5.12% | +17.79% |