Сравнение IAGG с NXUS
IAGG (iShares Core International Aggregate Bond ETF) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds - IAGG tracks the Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index while NXUS tracks the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). Both are passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IAGG charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности IAGG и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAGG показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у NXUS с доходностью 1.19%.
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.19%
NXUS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAGG и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 1.50% | 0.52% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.19% | 0.45% |
Correlation
The correlation between IAGG and NXUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAGG vs. NXUS — Ранг доходности на риск
IAGG
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IAGG c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAGG | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAGG и NXUS
Максимальная просадка IAGG за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAGG и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAGG | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -2.81% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.63% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.91% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAGG и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAGG | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.73% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.73% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.05% | 3.73% | +0.32% |
Сравнение комиссий IAGG и NXUS
IAGG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NXUS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAGG и NXUS
Дивидендная доходность IAGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности NXUS в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.64% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.66% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAGG and NXUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAGG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAGG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for NXUS.
IAGG has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 1.66% for NXUS.
IAGG tracks Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index, while NXUS tracks Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.07% for IAGG and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для IAGG и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор