Сравнение IAEX.L с TER
IAEX.L (iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)) is Europe Equities fund tracking the Euronext AEX All Share TR EUR, while TER (Teradyne, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IAEX.L returned 13.40%/yr vs 38.34%/yr for TER. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.L и TER
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IAEX.L торгуется в GBp, в то время как TER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TER были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IAEX.L показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 124.56%. За последние 10 лет акции IAEX.L уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 13.40% против 38.34% соответственно.
IAEX.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- 13.40%
TER
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- 124.56%
- 6 месяцев
- 121.65%
- 1 год
- 427.95%
- 3 года*
- 55.58%
- 5 лет*
- 29.08%
- 10 лет*
- 38.34%
Сравнение доходности по годам IAEX.L и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 13.70% | 16.14% | 8.60% | 14.11% | -6.28% | 21.00% | 10.97% | 21.66% | -7.74% | 20.82% |
TER Teradyne, Inc. | 124.56% | 43.39% | 18.55% | 18.54% | -39.97% | 38.10% | 71.54% | 110.60% | -19.89% | 51.79% |
Correlation
The correlation between IAEX.L and TER is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAEX.L vs. TER — Ранг доходности на риск
IAEX.L
TER
Сравнение IAEX.L c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAEX.L | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.71 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 16.32 | -13.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 60.03 | -51.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IAEX.L и TER
Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.74%, что меньше максимальной просадки TER в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и TER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAEX.L | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.74% | -77.09% | +13.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.54% | -26.44% | +18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | -58.34% | +45.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.96% | -58.34% | +36.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.85% | -58.34% | +29.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.63% | -19.33% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 7.17% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.L и TER
Текущая волатильность для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) составляет 3.00%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 25.23%. Это указывает на то, что IAEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAEX.L | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 25.23% | -22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 51.85% | -41.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 66.47% | -53.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 48.95% | -33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 44.59% | -28.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAEX.L и TER
Дивидендная доходность IAEX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности TER в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAEX.L iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) | 0.96% | 2.03% | 2.16% | 2.09% | 2.20% | 1.57% | 1.41% | 2.89% | 3.11% | 2.70% | 2.73% | 2.85% |
TER Teradyne, Inc. | 0.12% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
IAEX.L and TER have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IAEX.L и TER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор