PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAEX.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IAEX.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

IAEX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAEX.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAEX.L
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)		3.03%16.56%9.02%14.52%-5.93%21.34%11.18%22.17%-7.39%21.31%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

IAEX.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.L показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции IAEX.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.38% против 13.10% соответственно.

IAEX.L

1 день
1.57%
1 месяц
-1.20%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.34%
1 год
15.72%
3 года*
11.32%
5 лет*
9.77%
10 лет*
12.38%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IAEX.L:
IAEX.L с CSPX.LIAEX.L с VOOIAEX.L с VGTIAEX.L с CNDX.LIAEX.L с IUSA.LIAEX.L с VUSA.LIAEX.L с TDT.AS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IAEX.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAEX.L
Ранг доходности на риск IAEX.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAEX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAEX.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.73

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.14

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.19

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

4.63

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAEX.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAEX.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.73

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.71

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.31

Корреляция

Корреляция между IAEX.L и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и ^GSPC

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IAEX.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.69%

-56.78%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-9.10%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.90%

-25.43%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.83%

-33.92%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.67%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-10.75%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.62%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и ^GSPC

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 4.70% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAEX.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.50%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

9.50%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

18.75%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

15.89%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

18.16%

-0.95%