PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IAEX.L с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IAEX.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности IAEX.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.54%
11.67%
IAEX.L
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IAEX.L:

1.01

^GSPC:

1.67

Коэф-т Сортино

IAEX.L:

1.51

^GSPC:

2.26

Коэф-т Омега

IAEX.L:

1.18

^GSPC:

1.30

Коэф-т Кальмара

IAEX.L:

1.34

^GSPC:

2.52

Коэф-т Мартина

IAEX.L:

3.11

^GSPC:

10.29

Индекс Язвы

IAEX.L:

3.90%

^GSPC:

2.08%

Дневная вол-ть

IAEX.L:

12.08%

^GSPC:

12.86%

Макс. просадка

IAEX.L:

-63.69%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

IAEX.L:

-0.33%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, IAEX.L показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAEX.L имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.24%.


IAEX.L

С начала года

7.44%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

3.89%

1 год

10.21%

5 лет

10.90%

10 лет

11.61%

^GSPC

С начала года

3.18%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

11.67%

1 год

20.84%

5 лет

12.51%

10 лет

11.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IAEX.L и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IAEX.L
Ранг риск-скорректированной доходности IAEX.L, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAEX.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAEX.L, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAEX.L, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAEX.L, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAEX.L, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IAEX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IAEX.L, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.611.67
Коэффициент Сортино IAEX.L, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.942.27
Коэффициент Омега IAEX.L, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.31
Коэффициент Кальмара IAEX.L, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.722.50
Коэффициент Мартина IAEX.L, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.5610.17
IAEX.L
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа IAEX.L на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAEX.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.61
1.67
IAEX.L
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок IAEX.L и ^GSPC

Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.53%
-0.82%
IAEX.L
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности IAEX.L и ^GSPC

iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.63% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.63%
3.49%
IAEX.L
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab