Сравнение IAEX.L с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 (^GSPC).
IAEX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Euronext AEX All Share TR EUR. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAEX.L или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IAEX.L и ^GSPC составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAEX.L и ^GSPC
Основные характеристики
IAEX.L:
1.01
^GSPC:
1.67
IAEX.L:
1.51
^GSPC:
2.26
IAEX.L:
1.18
^GSPC:
1.30
IAEX.L:
1.34
^GSPC:
2.52
IAEX.L:
3.11
^GSPC:
10.29
IAEX.L:
3.90%
^GSPC:
2.08%
IAEX.L:
12.08%
^GSPC:
12.86%
IAEX.L:
-63.69%
^GSPC:
-56.78%
IAEX.L:
-0.33%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, IAEX.L показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 3.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IAEX.L имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции ^GSPC немного отстают с 11.24%.
IAEX.L
7.44%
4.81%
3.89%
10.21%
10.90%
11.61%
^GSPC
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IAEX.L и ^GSPC
IAEX.L
^GSPC
Сравнение IAEX.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IAEX.L и ^GSPC
Максимальная просадка IAEX.L за все время составила -63.69%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAEX.L и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAEX.L и ^GSPC
iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist) (IAEX.L) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.63% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.