PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IAE с FPBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IAE и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAE и FPBFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
4.07%35.90%14.60%9.06%-13.97%3.60%13.77%9.62%-11.31%30.19%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
4.80%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%

Доходность по периодам

С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у FPBFX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям FPBFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.36% соответственно.


IAE

1 день
1.16%
1 месяц
-6.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.65%
1 год
36.14%
3 года*
19.12%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.17%

FPBFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.80%
6 месяцев
4.92%
1 год
38.92%
3 года*
17.67%
5 лет*
6.30%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund

Fidelity Pacific Basin Fund

Сравнение комиссий IAE и FPBFX

IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FPBFX в 1.04%.


Доходность на риск

IAE vs. FPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IAE
Ранг доходности на риск IAE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAE c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IAEFPBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.40

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.87

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

10.85

-1.96

IAE vs. FPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAE на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPBFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAE и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IAEFPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.42

-0.24

Корреляция

Корреляция между IAE и FPBFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IAE и FPBFX

Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, что больше доходности FPBFX в 7.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
11.43%11.61%13.37%10.65%14.03%10.60%9.97%9.88%9.61%7.82%11.14%12.74%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund
7.82%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%

Просадки

Сравнение просадок IAE и FPBFX

Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и FPBFX.


Загрузка...

Показатели просадок


IAEFPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.72%

-69.06%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.21%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-37.97%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.44%

-39.85%

-2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-8.72%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.86%

-17.65%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.49%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IAE и FPBFX

Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IAEFPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

10.35%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

16.09%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

21.62%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

18.80%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

17.50%

+1.77%