Сравнение ETGIX с ETOHX
ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and ETOHX (Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund) are both mutual funds - ETGIX is a Asia Pacific Equities fund managed by Eaton Vance, while ETOHX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ETGIX returned 7.63%/yr vs 1.91%/yr for ETOHX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ETGIX charges 1.57%/yr vs 0.70%/yr for ETOHX.
Доходность
Сравнение доходности ETGIX и ETOHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETGIX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у ETOHX с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции ETGIX превзошли акции ETOHX по среднегодовой доходности: 7.63% против 1.91% соответственно.
ETGIX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -10.03%
- 1 год
- -12.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 7.63%
ETOHX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 0.71%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам ETGIX и ETOHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | -9.87% | -2.06% | 17.55% | 20.60% | -19.86% | 25.74% | 17.64% | 10.52% | -12.14% | 44.79% |
ETOHX Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund | 1.70% | 4.00% | 1.45% | 4.85% | -8.30% | 0.94% | 5.43% | 8.09% | 0.88% | 4.54% |
Correlation
The correlation between ETGIX and ETOHX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 1994 г. | -0.01 |
The correlation between ETGIX and ETOHX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETGIX vs. ETOHX — Ранг доходности на риск
ETGIX
ETOHX
Сравнение ETGIX c ETOHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETGIX | ETOHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.59 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.23 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 7.79 | -9.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETGIX и ETOHX
Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки ETOHX в -21.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и ETOHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETGIX | ETOHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.62% | -21.71% | -51.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.03% | -2.87% | -19.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -6.34% | -20.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -13.00% | -16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | -13.00% | -29.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.07% | -0.22% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -2.44% | -24.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.31% | 0.82% | +9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETGIX и ETOHX
Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund (ETOHX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETOHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETGIX | ETOHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 0.76% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 2.12% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 2.70% | +11.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 3.89% | +11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 4.19% | +13.45% |
Сравнение комиссий ETGIX и ETOHX
ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии ETOHX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETGIX и ETOHX
Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности ETOHX в 3.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETGIX Eaton Vance Greater India Fund | 16.05% | 14.47% | 4.07% | 4.85% | 21.62% | 8.60% | 0.24% | 2.79% | 1.17% | 3.32% | 0.56% | 0.79% |
ETOHX Eaton Vance Ohio Municipal Income Fund | 3.44% | 4.24% | 3.62% | 2.42% | 2.81% | 2.56% | 2.77% | 3.40% | 3.11% | 3.42% | 3.58% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
ETGIX and ETOHX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETGIX has higher volatility (3.87%) compared to ETOHX (0.76%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs ETOHX's -21.71%.
ETOHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETGIX и ETOHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор