PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETGIX с DFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETGIX с DFRSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETGIX (Eaton Vance Greater India Fund) and DFRSX (DFA Asia Pacific Small Company) are both mutual funds - ETGIX is a India Equities fund managed by Eaton Vance, while DFRSX is a Asia Pacific Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, ETGIX returned 6.87%/yr vs 5.99%/yr for DFRSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ETGIX charges 1.57%/yr vs 0.42%/yr for DFRSX.

Доходность

Сравнение доходности ETGIX и DFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETGIX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у DFRSX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции ETGIX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 6.87% против 5.99% соответственно.

ETGIX

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
-8.53%
С начала года
-9.84%
1 год
-13.09%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.28%
10 лет*
6.87%

DFRSX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.02%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
1.68%
1 год
17.53%
3 года*
11.25%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETGIX и DFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		-9.84%-2.06%17.55%20.60%-19.86%25.74%17.64%10.52%-12.14%44.79%
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		1.68%34.73%0.27%3.99%-16.96%12.59%14.24%13.30%-15.48%25.17%

Correlation

The correlation between ETGIX and DFRSX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Greater India Fund

DFA Asia Pacific Small Company

Часто сравнивают с ETGIX:
ETGIX с ETOHXETGIX с VOOETGIX с DIVOETGIX с SPYETGIX с FERIXETGIX с VPKIXETGIX с FIQPX
Часто сравнивают с DFRSX:
DFRSX с FSEAXDFRSX с FERIXDFRSX с MSAQXDFRSX с VPKIXDFRSX с MGSEXDFRSX с ASIAXDFRSX с MASGX

Доходность на риск

ETGIX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETGIX
Ранг доходности на риск ETGIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
DFRSX
Ранг доходности на риск DFRSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFRSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFRSX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFRSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFRSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETGIX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETGIXDFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
1.15

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
1.64

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.21

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.32

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

3.43

-4.75

ETGIX vs. DFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETGIX на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа DFRSX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETGIX и DFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETGIX и DFRSX

Максимальная просадка ETGIX за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETGIX и DFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGIXDFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-69.06%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.77%

-14.20%

-6.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-21.29%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.84%

-30.18%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-46.25%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.04%

-8.55%

-11.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-17.19%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.74%

5.46%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ETGIX и DFRSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Greater India Fund (ETGIX) составляет 4.34%, в то время как у DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что ETGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGIXDFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.85%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

13.70%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

16.39%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.43%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.04%

+0.60%

Сравнение комиссий ETGIX и DFRSX

ETGIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии DFRSX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETGIX и DFRSX

Дивидендная доходность ETGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.05%, что больше доходности DFRSX в 4.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRSX
DFA Asia Pacific Small Company		4.83%4.92%4.66%4.70%9.99%12.82%2.91%4.56%3.48%4.01%3.79%3.96%
ETGIX
Eaton Vance Greater India Fund		16.05%14.47%4.07%4.85%21.62%8.60%0.24%2.79%1.17%3.32%0.56%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ETGIX and DFRSX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFRSX has higher volatility (4.85%) compared to ETGIX (4.34%). In terms of maximum drawdown, ETGIX dropped -73.62% vs DFRSX's -69.06%.

DFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETGIX и DFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор