PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IACIX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IACIX с IRLNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IACIX (VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio) and IRLNX (Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio) are both mutual funds - IACIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Voya, while IRLNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IACIX returned 9.39%/yr vs 19.19%/yr for IRLNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IACIX charges 0.85%/yr vs 0.43%/yr for IRLNX.

Доходность

Сравнение доходности IACIX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IACIX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью 8.12%. За последние 10 лет акции IACIX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 9.39% против 19.19% соответственно.

IACIX

1 день
1.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.42%
1 год
19.31%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.39%

IRLNX

1 день
0.34%
1 месяц
4.43%
С начала года
8.12%
6 месяцев
7.06%
1 год
28.02%
3 года*
25.70%
5 лет*
16.43%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IACIX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		10.72%5.24%8.21%9.01%-5.23%27.57%3.85%30.82%-14.11%11.47%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		8.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Correlation

The correlation between IACIX and IRLNX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2009 г.

0.69

Over the past year, the correlation between IACIX and IRLNX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IACIX:
IACIX с NQVRXIACIX с FSOAXIACIX с NCBVXIACIX с FIMVXIACIX с FRNKXIACIX с IPHYXIACIX с PVMIX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с QQQIRLNX с FCNTX

Доходность на риск

IACIX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IACIX
Ранг доходности на риск IACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IACIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IACIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IACIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IACIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IACIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IACIX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IACIXIRLNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.88

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.65

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.84

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

5.78

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IACIX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IACIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IACIX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IACIXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.88

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.91

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.93

-0.47

Просадки

Сравнение просадок IACIX и IRLNX

Максимальная просадка IACIX за все время составила -53.26%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IACIX и IRLNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IACIXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-32.90%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-16.64%

+7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-23.31%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-32.90%

+13.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-32.90%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.74%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.02%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IACIX и IRLNX

Текущая волатильность для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) составляет 3.01%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IACIXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

5.41%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

12.32%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.29%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.00%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

21.44%

-2.19%

Сравнение комиссий IACIX и IRLNX

IACIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IRLNX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IACIX и IRLNX

Дивидендная доходность IACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности IRLNX в 19.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		8.45%9.35%4.70%15.47%22.39%0.94%1.97%11.26%14.56%5.11%9.82%25.57%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		19.10%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Часто задаваемые вопросы

IACIX and IRLNX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRLNX has higher volatility (5.41%) compared to IACIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, IACIX dropped -53.26% vs IRLNX's -32.90%.

IRLNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IACIX и IRLNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор