PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IACIX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IACIX с INGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IACIX (VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IACIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IACIX returned 9.39%/yr vs 15.12%/yr for INGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IACIX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.

Доходность

Сравнение доходности IACIX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IACIX показывает доходность 10.72%, а INGIX немного выше – 11.25%. За последние 10 лет акции IACIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 9.39% против 15.12% соответственно.

IACIX

1 день
1.24%
1 месяц
1.24%
С начала года
10.72%
6 месяцев
10.42%
1 год
19.31%
3 года*
11.63%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.39%

INGIX

1 день
0.43%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.25%
6 месяцев
9.38%
1 год
27.10%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.39%
10 лет*
15.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IACIX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		10.72%5.24%8.21%9.01%-5.23%27.57%3.85%30.82%-14.11%11.47%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.25%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Correlation

The correlation between IACIX and INGIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2002 г.

0.81

Over the past year, the correlation between IACIX and INGIX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IACIX:
IACIX с NQVRXIACIX с FSOAXIACIX с NCBVXIACIX с FIMVXIACIX с FRNKXIACIX с IPHYXIACIX с PVMIX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с IEOSXINGIX с IEDAXINGIX с FEQHXINGIX с IFTIXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX

Доходность на риск

IACIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IACIX
Ранг доходности на риск IACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IACIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IACIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IACIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IACIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IACIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IACIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IACIXINGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.76

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.49

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

3.14

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.81

13.10

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IACIX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IACIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INGIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IACIX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IACIXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Просадки

Сравнение просадок IACIX и INGIX

Максимальная просадка IACIX за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IACIX и INGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IACIXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.26%

-55.38%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-9.53%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-19.08%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.18%

-24.69%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.85%

-33.84%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-8.17%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.17%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IACIX и INGIX

Текущая волатильность для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) составляет 3.01%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что IACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IACIXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

11.85%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

14.55%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

17.01%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

18.01%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.60%

+0.65%

Сравнение комиссий IACIX и INGIX

IACIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IACIX и INGIX

Дивидендная доходность IACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что меньше доходности INGIX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IACIX
VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio		8.45%9.35%4.70%15.47%22.39%0.94%1.97%11.26%14.56%5.11%9.82%25.57%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		9.58%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Часто задаваемые вопросы

IACIX and INGIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INGIX has higher volatility (11.85%) compared to IACIX (3.01%). In terms of maximum drawdown, IACIX dropped -53.26% vs INGIX's -55.38%.

INGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IACIX и INGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор