Сравнение IACIX с INGIX
IACIX (VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio) and INGIX (Voya U.S. Stock Index Portfolio) are both mutual funds - IACIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Voya, while INGIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IACIX returned 10.39%/yr vs 15.37%/yr for INGIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IACIX charges 0.85%/yr vs 0.27%/yr for INGIX.
Доходность
Сравнение доходности IACIX и INGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IACIX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью 7.98%. За последние 10 лет акции IACIX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 15.37% соответственно.
IACIX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.39%
INGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 7.98%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 19.24%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам IACIX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IACIX VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio | 13.69% | 5.24% | 8.21% | 9.01% | -5.23% | 27.57% | 3.85% | 30.82% | -14.11% | 11.47% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 7.98% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Correlation
The correlation between IACIX and INGIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2002 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between IACIX and INGIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IACIX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IACIX
INGIX
Сравнение IACIX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IACIX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.36 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 9.51 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IACIX и INGIX
Максимальная просадка IACIX за все время составила -53.26%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IACIX и INGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IACIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.26% | -55.38% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -9.53% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -19.08% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.18% | -24.69% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.85% | -33.84% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.23% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -8.16% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.26% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IACIX и INGIX
Текущая волатильность для VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio (IACIX) составляет 3.50%, в то время как у Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что IACIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IACIX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.82% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 15.12% | -5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 17.45% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.11% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 18.61% | +0.61% |
Сравнение комиссий IACIX и INGIX
IACIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IACIX и INGIX
Дивидендная доходность IACIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности INGIX в 9.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IACIX VY American Century Small-Mid Cap Value Portfolio | 8.23% | 9.35% | 4.70% | 15.47% | 22.39% | 0.94% | 1.97% | 11.26% | 14.56% | 5.11% | 9.82% | 25.57% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 9.87% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Часто задаваемые вопросы
IACIX and INGIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INGIX has higher volatility (4.82%) compared to IACIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, IACIX dropped -53.26% vs INGIX's -55.38%.
IACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IACIX и INGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор