Сравнение IAAAX с TLOFX
IAAAX (Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund) and TLOFX (Transamerica Large Value Opportunities) are both mutual funds - IAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while TLOFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, IAAAX returned 9.52%/yr vs 9.46%/yr for TLOFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IAAAX charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for TLOFX.
Доходность
Сравнение доходности IAAAX и TLOFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAAAX показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью 7.78%.
IAAAX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 11.08%
TLOFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAAAX и TLOFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 9.64% | 21.45% | 17.37% | 20.04% | -19.24% | 16.14% | 18.87% | 21.75% | -11.48% | 14.38% |
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | 7.78% | 9.67% | 18.60% | 7.98% | -3.84% | 28.85% | -1.14% | 23.15% | -9.05% | 14.24% |
Correlation
The correlation between IAAAX and TLOFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between IAAAX and TLOFX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAAAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск
IAAAX
TLOFX
Сравнение IAAAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAAAX | TLOFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.93 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 7.86 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAAAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.54 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок IAAAX и TLOFX
Максимальная просадка IAAAX за все время составила -56.57%, что больше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAAAX и TLOFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAAAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.57% | -37.99% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -8.18% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -15.28% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -24.34% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -6.31% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.00% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAAAX и TLOFX
Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund (IAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAAAX | TLOFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.09% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 7.55% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 10.25% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.94% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 18.71% | -1.86% |
Сравнение комиссий IAAAX и TLOFX
IAAAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAAAX и TLOFX
Дивидендная доходность IAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности TLOFX в 13.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAAAX Transamerica Asset Allocation Growth Portfolio Fund | 6.58% | 7.21% | 5.16% | 2.79% | 8.74% | 8.25% | 4.13% | 9.02% | 19.05% | 11.01% | 8.16% | 9.44% |
TLOFX Transamerica Large Value Opportunities | 13.89% | 15.11% | 23.72% | 1.73% | 8.52% | 17.26% | 2.02% | 2.52% | 23.00% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IAAAX and TLOFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAAAX has higher volatility (3.39%) compared to TLOFX (2.09%). In terms of maximum drawdown, IAAAX dropped -56.57% vs TLOFX's -37.99%.
IAAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IAAAX и TLOFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор