PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение I500.L с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение I500.L с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

I500.L (iShares S&P 500 Swap UCITS ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - I500.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, I500.L returned 15.15%/yr vs 9.61%/yr for SCHD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. I500.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности I500.L и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

I500.L торгуется в GBP, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, I500.L показывает доходность 10.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.94%.

I500.L

1 день
0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
10.61%
6 месяцев
9.88%
1 год
29.25%
3 года*
19.22%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.27%
1 месяц
3.96%
С начала года
19.94%
6 месяцев
18.68%
1 год
30.14%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам I500.L и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		10.61%9.56%27.57%20.04%-8.74%31.23%5.72%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.94%-3.09%13.61%-0.68%8.25%31.10%10.95%

Correlation

The correlation between I500.L and SCHD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.37

Over the past year, the correlation between I500.L and SCHD has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов I500.L и SCHD

Секторы
I500.L
SCHD

Технологии

35.6%
16.4%

Финансовые услуги

11.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
6.3%

Здравоохранение

8.5%
18.8%

Промышленность

8.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.2%

Энергетика

3.5%
16.2%

Коммунальные услуги

2.4%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

I500.L
35.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

I500.L
11.8%
SCHD
9.3%

Коммуникационные услуги

I500.L
11.2%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

I500.L
10.1%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

I500.L
8.5%
SCHD
18.8%

Промышленность

I500.L
8.3%
SCHD
7.5%

Потребительский защитный сектор

I500.L
4.9%
SCHD
19.2%

Энергетика

I500.L
3.5%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

I500.L
2.4%
SCHD
0.0%

Недвижимость

I500.L
1.9%
SCHD

-

Сырьевые материалы

I500.L
1.8%
SCHD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с I500.L:
I500.L с CSPX.LI500.L с CSP1.LI500.L с VUAG.LI500.L с VUAA.LI500.L с HSPX.LI500.L с VOOI500.L с NASL.L
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

I500.L vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
I500.L
Ранг доходности на риск I500.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа I500.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино I500.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега I500.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара I500.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина I500.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение I500.L c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

I500.LSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.65

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.86

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

6.97

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.23

18.48

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

I500.L vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа I500.L на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа I500.L и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

I500.LSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.70

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.91

+0.22

Просадки

Сравнение просадок I500.L и SCHD

Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -24.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

I500.LSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-24.95%

+4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.34%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.75%

-18.85%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-18.85%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.93%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.74%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.64%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности I500.L и SCHD

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 2.59%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

I500.LSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.78%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

8.37%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.40%

11.42%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

13.88%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

17.17%

-2.87%

Сравнение комиссий I500.L и SCHD

I500.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов I500.L и SCHD

I500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
I500.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.27%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

I500.L and SCHD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for I500.L.

I500.L is categorized as S&P 500, while SCHD is Dividend. I500.L tracks S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD), while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for I500.L and 0.06% for SCHD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для I500.L и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор