Сравнение I500.L с HSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L).
I500.L и HSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. I500.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. HSPX.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: I500.L или HSPX.L.
Основные характеристики
| I500.L | HSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.23% | 23.10% |
| Дох-ть за 1 год | 30.27% | 30.12% |
| Дох-ть за 3 года | 11.11% | 10.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.54 | 3.85 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.51 | 4.67 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 18.91 |
| Индекс Язвы | 9.99% | 1.60% |
| Дневная вол-ть | 33.05% | 11.20% |
| Макс. просадка | -20.20% | -25.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между I500.L и HSPX.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и HSPX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: I500.L показывает доходность 23.23%, а HSPX.L немного ниже – 23.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий I500.L и HSPX.L
I500.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии HSPX.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение I500.L c HSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и HSPX.L
I500.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSPX.L HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1.01% | 1.19% | 1.27% | 0.95% | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.54% | 1.49% | 1.61% | 1.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок I500.L и HSPX.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.20%, что меньше максимальной просадки HSPX.L в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и HSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и HSPX.L
iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) (I500.L) и HSBC S&P 500 UCITS ETF (HSPX.L) имеют волатильность 3.22% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.