Сравнение I500.L с VUAG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).
I500.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. I500.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Net Dividends Reinvested Index (Net USD). Фонд был запущен 26 сент. 2024 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности I500.L и VUAG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам I500.L и VUAG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | -2.78% | 9.56% | 27.57% | 20.04% | -8.74% | 31.23% | 5.72% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | -2.78% | 9.36% | 27.33% | 19.67% | -8.88% | 30.97% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с I500.L на уровне -2.78% и VUAG.L на уровне -2.78%.
I500.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 12.93%
- 10 лет*
- —
VUAG.L
- 1 день
- -24.47%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий I500.L и VUAG.L
И I500.L, и VUAG.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
I500.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск
I500.L
VUAG.L
Сравнение I500.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| I500.L | VUAG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 0.84 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 8.32 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| I500.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.53 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.77 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между I500.L и VUAG.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов I500.L и VUAG.L
Ни I500.L, ни VUAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
I500.L iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAG.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 71.39% |
Просадки
Сравнение просадок I500.L и VUAG.L
Максимальная просадка I500.L за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок I500.L и VUAG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| I500.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -25.61% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -24.47% | +17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.75% | -24.47% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -24.47% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -3.58% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.48% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности I500.L и VUAG.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500.L) составляет 3.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 42.18%. Это указывает на то, что I500.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| I500.L | VUAG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 42.18% | -38.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 42.00% | -33.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 45.19% | -30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 23.86% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.42% | 39.93% | -25.51% |