Сравнение HYXF с PABU
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and PABU (iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while PABU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, HYXF returned 8.59%/yr vs 18.02%/yr for PABU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PABU.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и PABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у PABU с доходностью 6.81%.
HYXF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.12%
PABU
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.83%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и PABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.34% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -8.07% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 6.81% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
Correlation
The correlation between HYXF and PABU is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between HYXF and PABU has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. PABU — Ранг доходности на риск
HYXF
PABU
Сравнение HYXF c PABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYXF | PABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.57 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.37 | +5.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYXF и PABU
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки PABU в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и PABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -22.76% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -13.40% | +10.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -20.85% | +16.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.61% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.62% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 3.91% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и PABU
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 1.29%, в то время как у iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (PABU) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | PABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.97% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 11.32% | -8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 14.06% | -10.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 18.76% | -10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 18.76% | -10.45% |
Сравнение комиссий HYXF и PABU
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PABU в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и PABU
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности PABU в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.07% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 1.09% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYXF and PABU have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PABU has higher volatility (5.97%) compared to HYXF (1.29%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs PABU's -22.76%.
On 3-year performance, PABU leads with 18.02% vs 8.59% for HYXF. On fees, PABU is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HYXF has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PABU has performed better with a 18.02% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PABU is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
HYXF has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 1.09% for PABU.
HYXF is categorized as High Yield Bonds, while PABU is Large Cap Blend Equities. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while PABU tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select PAB Index (USD). Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.10% for PABU.
HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и PABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор