Сравнение HYXF с EFRA
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYXF returned 8.59%/yr vs 10.23%/yr for EFRA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for EFRA.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и EFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EFRA с доходностью 5.58%.
HYXF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.12%
EFRA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и EFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.34% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | 1.78% |
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.58% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 8.75% |
Correlation
The correlation between HYXF and EFRA is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between HYXF and EFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. EFRA — Ранг доходности на риск
HYXF
EFRA
Сравнение HYXF c EFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYXF | EFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.98 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 2.69 | +8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYXF и EFRA
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что больше максимальной просадки EFRA в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и EFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -16.25% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -11.20% | +8.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -16.25% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.44% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.66% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 4.08% | -3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и EFRA
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) составляет 1.29%, в то время как у iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что HYXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | EFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 5.44% | -4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 11.60% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 14.48% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 15.58% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 15.58% | -7.27% |
Сравнение комиссий HYXF и EFRA
HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EFRA в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и EFRA
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности EFRA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 5.13% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.07% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
HYXF and EFRA have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFRA has higher volatility (5.44%) compared to HYXF (1.29%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs EFRA's -16.25%.
On 3-year performance, EFRA leads with 10.23% vs 8.59% for HYXF. On fees, HYXF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HYXF has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFRA has performed better with a 10.23% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYXF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.
HYXF has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.13% for EFRA.
HYXF is categorized as High Yield Bonds, while EFRA is Industrials Equities. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.47% for EFRA.
HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и EFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор