Сравнение HYXF с EAGG
HYXF (iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF) and EAGG (iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYXF is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while EAGG is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYXF returned 3.71%/yr vs 0.08%/yr for EAGG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYXF charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for EAGG.
Доходность
Сравнение доходности HYXF и EAGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYXF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у EAGG с доходностью 0.54%.
HYXF
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 5.12%
EAGG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYXF и EAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 1.34% | 8.88% | 8.35% | 11.87% | -11.90% | 2.60% | 6.07% | 14.87% | -2.43% |
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 0.54% | 7.18% | 1.12% | 5.58% | -13.63% | -1.30% | 7.40% | 8.68% | 2.19% |
Correlation
The correlation between HYXF and EAGG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between HYXF and EAGG shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.58 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYXF vs. EAGG — Ранг доходности на риск
HYXF
EAGG
Сравнение HYXF c EAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYXF | EAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.79 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.28 | +5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYXF и EAGG
Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, примерно равная максимальной просадке EAGG в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и EAGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYXF | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.75% | -18.74% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -2.75% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.81% | -6.20% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | -17.98% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.53% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -6.03% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.93% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYXF и EAGG
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF (EAGG) имеют волатильность 1.29% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYXF | EAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 1.26% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.73% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.83% | 3.72% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.05% | 6.03% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 5.49% | +2.82% |
Сравнение комиссий HYXF и EAGG
HYXF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии EAGG в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYXF и EAGG
Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности EAGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAGG iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.92% | 3.93% | 3.24% | 2.07% | 1.09% | 1.82% | 3.17% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 6.07% | 6.19% | 6.40% | 5.93% | 5.37% | 4.56% | 4.96% | 5.29% | 6.14% | 5.85% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
HYXF and EAGG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYXF has higher volatility (1.29%) compared to EAGG (1.26%). In terms of maximum drawdown, HYXF dropped -18.75% vs EAGG's -18.74%.
On 5-year performance, HYXF leads with 3.71% vs 0.08% for EAGG. On fees, EAGG is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYXF has performed better with a 3.71% return vs 0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EAGG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for HYXF.
HYXF has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 4.00% for EAGG.
HYXF is categorized as High Yield Bonds, while EAGG is Intermediate Core Bond. HYXF tracks Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened, while EAGG tracks Bloomberg MSCI U.S. Aggregate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.35% for HYXF and 0.10% for EAGG.
HYXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYXF и EAGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор