PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYTR с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYTR и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYTR и YLD


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF
-1.02%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
YLD
Principal Active High Yield ETF
0.88%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.


HYTR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.06%
1 год
3.60%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.00%
10 лет*

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CP High Yield Trend ETF

Principal Active High Yield ETF

Сравнение комиссий HYTR и YLD

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


Доходность на риск

HYTR vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYTRYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.05

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.55

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.56

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

8.23

-4.80

HYTR vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYTRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.05

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.78

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между HYTR и YLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и YLD

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности YLD в 7.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYTR
CP High Yield Trend ETF
5.88%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок HYTR и YLD

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и YLD.


Загрузка...

Показатели просадок


HYTRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-28.34%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-4.42%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-13.89%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.85%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-2.74%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.84%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и YLD

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYTRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

2.34%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

3.40%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

6.50%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

6.38%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

8.26%

-2.36%