Сравнение HYTR с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYTR и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.95% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и YLD
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYTR vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYTR
YLD
Сравнение HYTR c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.05 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.23 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.05 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и YLD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и YLD
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и YLD
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -28.34% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.42% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -13.89% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.85% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.74% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.84% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и YLD
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.34% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 3.40% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 6.50% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.38% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.26% | -2.36% |