PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYTR с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

HYTR и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYTR и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYTR и PSH

2026 (YTD)202520242023
HYTR
CP High Yield Trend ETF		-1.02%5.95%7.25%0.27%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

HYTR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.06%
1 год
3.60%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с SPYDHYTR с BSTHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий HYTR и PSH

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PSH в 0.45%.

HYTR
CP High Yield Trend ETF
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

HYTR vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.68

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.54

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

2.34

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

10.93

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа PSH равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.68

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

2.20

-1.94

Корреляция

Корреляция между HYTR и PSH составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и PSH

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.88%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYTR и PSH

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HYTRPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-3.06%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-2.84%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.27%

-3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.61%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и PSH

CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYTRPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.59%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.00%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

3.94%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

3.30%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

3.30%

+2.60%