Сравнение HYTR с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
HYTR и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -0.97% | 5.95% | -0.53% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.75% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.
HYTR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и LDRH
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
HYTR vs. LDRH — Ранг доходности на риск
HYTR
LDRH
Сравнение HYTR c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.62 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.38 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 14.58 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.71 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.63 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и LDRH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и LDRH
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности LDRH в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 7.05% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и LDRH
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -3.17% | -10.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.07% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.23% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -0.25% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.46% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и LDRH
CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.34% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.59% | 2.03% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 3.89% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 3.61% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 3.61% | +2.29% |