Сравнение HYTR с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
HYTR и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 0.51% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и HEQT
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
HYTR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
HYTR
HEQT
Сравнение HYTR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.90 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.14 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 9.20 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и HEQT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и HEQT
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и HEQT
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -11.51% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -5.22% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.58% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.88% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.22% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и HEQT
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 3.50% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.60% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 8.45% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 8.57% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 8.57% | -2.67% |