PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с FTSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с FTSL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. HYTR is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 5 years, HYTR returned 2.01%/yr vs 5.01%/yr for FTSL. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и FTSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у FTSL с доходностью 0.57%.

HYTR

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.28%
1 год
5.06%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.01%
10 лет*
—

FTSL

1 день
-0.08%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.55%
3 года*
7.31%
5 лет*
5.01%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и FTSL

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		-0.04%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		0.57%5.98%8.27%11.58%-2.50%3.94%2.52%

Correlation

The correlation between HYTR and FTSL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.40

The correlation between HYTR and FTSL shifts across timeframes, from 0.39 (5 years) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYTR и FTSL

Секторы
HYTR
FTSL

Энергетика

90.3%

-

Технологии

9.3%

-

Недвижимость

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HYTR
90.3%
FTSL

-

Технологии

HYTR
9.3%
FTSL

-

Недвижимость

HYTR
0.5%
FTSL

-

Сырьевые материалы

HYTR

-

FTSL
100.0%

Коммуникационные услуги

HYTR

-

FTSL

-

Потребительский циклический сектор

HYTR

-

FTSL

-

Потребительский защитный сектор

HYTR

-

FTSL

-

Финансовые услуги

HYTR

-

FTSL

-

Здравоохранение

HYTR

-

FTSL

-

Промышленность

HYTR

-

FTSL

-

Коммунальные услуги

HYTR

-

FTSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

First Trust Senior Loan Fund

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с BSTHYTR с VOO
Часто сравнивают с FTSL:
FTSL с BKLNFTSL с AAAFTSL с SJNKFTSL с HYLBFTSL с PFFDFTSL с LONZFTSL с SLYV

Доходность на риск

HYTR vs. FTSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTSL
Ранг доходности на риск FTSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSL: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c FTSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRFTSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.16

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.36

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.96

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.34

7.28

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. FTSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FTSL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и FTSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRFTSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.16

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.50

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.85

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HYTR и FTSL

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и FTSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRFTSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-22.67%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-2.33%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-2.66%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-6.96%

-6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.08%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.76%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.63%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и FTSL

CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRFTSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.36%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

1.95%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

2.11%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

3.35%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

5.18%

+0.68%

Сравнение комиссий HYTR и FTSL

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FTSL в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и FTSL

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности FTSL в 6.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSL
First Trust Senior Loan Fund		6.46%6.59%7.56%7.59%4.77%3.17%3.48%4.44%4.29%3.64%3.70%3.95%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.72%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and FTSL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYTR has higher volatility (1.11%) compared to FTSL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs FTSL's -22.67%.

On 5-year performance, FTSL leads with 5.01% vs 2.01% for HYTR. On fees, FTSL is cheaper at 0.86% per year. On volatility, FTSL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTSL has performed better with a 5.01% return vs 2.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTSL is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.72% for HYTR.

They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and First Trust. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.86% for FTSL.

FTSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и FTSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор