Сравнение HYTI с XLII
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for XLII.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и XLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у XLII с доходностью 7.84%.
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLII
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и XLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 3.43% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.84% | 6.62% |
Correlation
The correlation between HYTI and XLII is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. XLII — Ранг доходности на риск
HYTI
XLII
Сравнение HYTI c XLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTI | XLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTI | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок HYTI и XLII
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и XLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -10.10% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -1.34% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и XLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | XLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 11.57% | -7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 11.57% | -6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 11.57% | -6.36% |
Сравнение комиссий HYTI и XLII
HYTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и XLII
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности XLII в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
XLII State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.17% | 5.47% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and XLII have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
XLII has the higher dividend yield at 11.17%, compared with 10.39% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.35% for XLII.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и XLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор