PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYT с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYT с FAGIX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, HYT returned 6.93%/yr vs 7.67%/yr for FAGIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYT charges 2.83%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности HYT и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYT показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции HYT уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.67% соответственно.

HYT

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
0.75%
С начала года
1.04%
1 год
-3.37%
3 года*
8.47%
5 лет*
2.48%
10 лет*
6.93%

FAGIX

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
4.96%
С начала года
6.70%
1 год
13.03%
3 года*
11.95%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYT и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		1.04%0.06%14.43%19.92%-22.58%16.62%11.55%31.19%-7.81%8.99%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		6.70%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between HYT and FAGIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2003 г.

0.47

The correlation between HYT and FAGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Corporate High Yield Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с HYT:
HYT с GOFHYT с DSUHYT с SPHYHYT с PTYHYT с PDIHYT с FDVVHYT с VTIVX
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

HYT vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYT
Ранг доходности на риск HYT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYT: 11
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYT c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYTFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.97

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.78

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.88

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

14.56

-15.32

HYT vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYT на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYT и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYT и FAGIX

Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.95%

-37.97%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.49%

-6.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-7.26%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-15.42%

-13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.59%

-28.45%

-14.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-1.94%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-6.97%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

0.93%

+3.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HYT и FAGIX

Текущая волатильность для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) составляет 1.93%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что HYT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

2.61%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.86%

5.76%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

6.85%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

6.76%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

7.82%

+9.09%

Сравнение комиссий HYT и FAGIX

HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYT и FAGIX

Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности FAGIX в 5.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		5.33%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
HYT
BlackRock Corporate High Yield Fund		11.10%10.50%9.53%9.91%9.80%7.58%8.18%7.92%9.20%7.68%8.23%10.18%

Часто задаваемые вопросы

HYT and FAGIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAGIX has higher volatility (2.61%) compared to HYT (1.93%). In terms of maximum drawdown, HYT dropped -56.95% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYT и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор