Сравнение HYT с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
HYT - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2003 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности HYT и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYT и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | -2.15% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 1.00% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HYT показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYT имеют среднегодовую доходность 7.71%, а акции FAGIX немного отстают с 7.62%.
HYT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -5.79%
- 1 год
- -2.01%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 7.71%
FAGIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYT и FAGIX
HYT берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
HYT vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
HYT
FAGIX
Сравнение HYT c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYT | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.08 | -2.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 2.89 | -2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.40 | -3.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 14.13 | -14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYT | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.08 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.94 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HYT и FAGIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYT и FAGIX
Дивидендная доходность HYT за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности FAGIX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 11.02% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.35% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYT и FAGIX
Максимальная просадка HYT за все время составила -56.95%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYT и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYT | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.95% | -37.97% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.53% | -3.49% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -15.42% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.59% | -28.45% | -14.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -1.68% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -7.01% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 1.06% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYT и FAGIX
BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что HYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYT | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 2.89% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 4.71% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 7.06% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 6.49% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 7.79% | +9.13% |