PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с TAIBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSZX с TAIBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX).

HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. TAIBX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и TAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и TAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.46%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		-0.33%7.36%1.44%5.89%-14.59%-1.73%8.40%9.13%-0.44%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у TAIBX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции TAIBX по среднегодовой доходности: 4.92% против 1.72% соответственно.

HYSZX

1 день
0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.52%
3 года*
6.80%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.92%

TAIBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.45%
1 год
4.14%
3 года*
3.70%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

PGIM Core Bond Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM
Часто сравнивают с TAIBX:
TAIBX с VOOTAIBX с BNDTAIBX с CRAIXTAIBX с FMBPXTAIBX с PHYQXTAIBX с QDIBXTAIBX с PTRQX

Сравнение комиссий HYSZX и TAIBX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TAIBX в 0.33%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
TAIBX
PGIM Core Bond Fund

Доходность на риск

HYSZX vs. TAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TAIBX
Ранг доходности на риск TAIBX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIBX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIBX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIBX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c TAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и PGIM Core Bond Fund (TAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXTAIBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.89

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.27

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

1.41

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

4.02

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. TAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа TAIBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и TAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXTAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.89

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

-0.01

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.34

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.03

+0.11

Корреляция

Корреляция между HYSZX и TAIBX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и TAIBX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TAIBX в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.92%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
TAIBX
PGIM Core Bond Fund		4.07%4.41%3.77%3.47%2.48%1.98%3.14%3.03%3.03%2.53%2.55%2.49%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и TAIBX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки TAIBX в -20.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и TAIBX.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSZXTAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-20.09%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-3.02%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-19.91%

+10.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-20.09%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-3.53%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.31%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.06%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и TAIBX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.14%, в то время как у PGIM Core Bond Fund (TAIBX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSZXTAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.61%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.92%

2.65%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

4.43%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

6.04%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.02%

-0.81%