Сравнение HYSD с XHYE
HYSD (Columbia Short Duration High Yield ETF) и XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) — оба фонда категории High Yield Bonds. HYSD управляется активно, а XHYE пассивно. За последний год HYSD показал 8.82% против 14.29% у XHYE. Корреляция 0.58 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. HYSD взимает 0.44% в год против 0.35% у XHYE.
Доходность
Сравнение доходности HYSD и XHYE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HYSD показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.60%.
HYSD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 8.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSD и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 1.33% | 7.74% | 0.97% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.60% | 6.73% | 0.30% |
Корреляция
Корреляция между HYSD и XHYE составляет 0.43 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.58 |
Корреляция между HYSD и XHYE меняется по разным временным интервалам — от 0.43 (1 год) до 0.58 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSD vs. XHYE — Ранг доходности на риск
HYSD
XHYE
Сравнение HYSD c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSD | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.44 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.83 | 5.66 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.77 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 11.23 | -4.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.54 | 33.18 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSD | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.44 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.86 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок HYSD и XHYE
Максимальная просадка HYSD за все время составила -2.69%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSD и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSD | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.69% | -8.87% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -1.35% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -1.46% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.46% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSD и XHYE
Columbia Short Duration High Yield ETF (HYSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что HYSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSD | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 0.93% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.39% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 4.22% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 7.71% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.55% | 7.71% | -4.16% |
Сравнение комиссий HYSD и XHYE
HYSD берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSD и XHYE
Дивидендная доходность HYSD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности XHYE в 6.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 5.65% | 5.60% | 1.82% | 0.00% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.39% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |