PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XHYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с XHYF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF).

HYSA и XHYF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XHYF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Financial & REIT. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XHYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и XHYF

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%5.98%
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		-1.42%8.69%8.65%6.65%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у XHYF с доходностью -1.42%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYF

1 день
0.41%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
5.44%
3 года*
8.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с XHYF:
XHYF с HYBLXHYF с VTIPXHYF с XHYDXHYF с SHYLXHYF с HYUPXHYF с XCCCXHYF с SPY

Сравнение комиссий HYSA и XHYF

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYF в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF

Доходность на риск

HYSA vs. XHYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XHYF
Ранг доходности на риск XHYF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XHYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXHYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.16

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.74

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.45

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XHYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYF равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XHYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.70

+0.63

Корреляция

Корреляция между HYSA и XHYF составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XHYF

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что сопоставимо с доходностью XHYF в 6.95%

TTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%
XHYF
BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF		6.95%6.73%7.11%7.00%5.47%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XHYF

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XHYF в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XHYF.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAXHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-12.92%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-3.70%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-1.92%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-2.61%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XHYF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с BondBloxx US High Yield Financial & REIT Sector ETF (XHYF) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAXHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.61%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.49%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

4.73%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

7.22%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

7.22%

-1.06%