PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYSA с XHYE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

HYSA и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSA и XHYE

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		-0.48%8.37%6.71%5.98%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с HYGHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с XHYTHYSA с HIGH
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий HYSA и XHYE

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

HYSA vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.29

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

6.58

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.83

+0.50

Корреляция

Корреляция между HYSA и XHYE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XHYE

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.89%6.70%6.99%2.65%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XHYE

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYSAXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-8.87%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-5.69%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.27%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.70%

-1.47%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.28%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XHYE

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYSAXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.01%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.52%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02%

6.41%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

7.73%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

7.73%

-1.57%