PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с XHYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds from BondBloxx. HYSA is actively managed, while XHYE is passively managed. Over the past year, HYSA returned 6.36% vs 8.97% for XHYE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и XHYE

2026 (YTD)202520242023
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%4.07%

Correlation

The correlation between HYSA and XHYE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.55

Over the past year, the correlation between HYSA and XHYE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYSA и XHYE

Секторы
HYSA
XHYE

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HYSA
100.0%
XHYE

-

Сырьевые материалы

HYSA

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

HYSA

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

HYSA

-

XHYE

-

Энергетика

HYSA

-

XHYE
49.2%

Финансовые услуги

HYSA

-

XHYE

-

Здравоохранение

HYSA

-

XHYE

-

Промышленность

HYSA

-

XHYE

-

Недвижимость

HYSA

-

XHYE

-

Технологии

HYSA

-

XHYE
0.3%

Коммунальные услуги

HYSA

-

XHYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO

Доходность на риск

HYSA vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSAXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.18

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
5.13

-3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.69

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

8.50

-6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

26.98

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSA vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа XHYE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSAXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.18

-1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.84

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HYSA и XHYE

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSAXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-8.87%

+3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-1.21%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.36%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-1.42%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и XHYE

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSAXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.56%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.55%

1.98%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

3.24%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

7.60%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

7.60%

-1.52%

Сравнение комиссий HYSA и XHYE

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и XHYE

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.76%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and XHYE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs XHYE's -8.87%.

On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 6.36% for HYSA. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 5.79% for XHYE.

Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор