Сравнение HYRM с USCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA).
HYRM и USCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. USCA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и USCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 8.09% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | -5.85% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у USCA с доходностью -5.85%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.36%
- 1 год
- 12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и USCA
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.
Доходность на риск
HYRM vs. USCA — Ранг доходности на риск
HYRM
USCA
Сравнение HYRM c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 4.11 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.67 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и USCA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и USCA
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности USCA в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.23% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и USCA
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и USCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -19.14% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -12.18% | +8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -7.19% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.22% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 3.02% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и USCA
Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 2.46%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 5.21% | -2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 9.67% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 18.16% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 14.93% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 14.93% | -6.99% |