PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с USCA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 20.91%/yr for USCA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у USCA с доходностью 7.54%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и USCA

2026 (YTD)202520242023
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%8.09%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%

Correlation

The correlation between HYRM and USCA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.62

The correlation between HYRM and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYRM и USCA

Секторы
HYRM
USCA

Финансовые услуги

92.7%
13.6%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

12.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

10.7%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
USCA
13.6%

Сырьевые материалы

HYRM

-

USCA
1.9%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

USCA
12.7%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

USCA
11.9%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

USCA
4.7%

Энергетика

HYRM

-

USCA
3.5%

Здравоохранение

HYRM

-

USCA
10.7%

Промышленность

HYRM

-

USCA
7.0%

Недвижимость

HYRM

-

USCA
2.3%

Технологии

HYRM

-

USCA
29.4%

Коммунальные услуги

HYRM

-

USCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с CRTCHYRM с BHYB
Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO

Доходность на риск

HYRM vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.79

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.48

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.10

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

8.33

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.79

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.50

-0.92

Просадки

Сравнение просадок HYRM и USCA

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-19.14%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-10.25%

+7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-19.14%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.36%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.16%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.58%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и USCA

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.85%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

9.08%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

12.08%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

14.75%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

14.75%

-6.88%

Сравнение комиссий HYRM и USCA

HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и USCA

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности USCA в 1.08%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and USCA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs USCA's -19.14%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 7.86% for HYRM. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 1.08% for USCA.

HYRM is categorized as High Yield Bonds, while USCA is Large Cap Blend Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.07% for USCA.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор