Сравнение HYRM с USCA
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for USCA.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и USCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCA
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 7.11%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и USCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 5.98% | 7.81% | 7.58% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 7.11% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
Correlation
The correlation between HYRM and USCA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between HYRM and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. USCA — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USCA
Сравнение HYRM c USCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | USCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и USCA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.76% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и USCA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | USCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.66% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.76% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.76% | — |
Сравнение комиссий HYRM и USCA
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и USCA
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности USCA в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.11% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and USCA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
HYRM has the higher dividend yield at 5.42%, compared with 1.11% for USCA.
HYRM is categorized as High Yield Bonds, while USCA is Large Cap Blend Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.07% for USCA.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и USCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор