PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с SNPD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while SNPD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 9.17%/yr for SNPD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 8.65%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.51%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.65%
6 месяцев
9.20%
1 год
14.81%
3 года*
9.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%3.16%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		8.65%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between HYRM and SNPD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.55

The correlation between HYRM and SNPD shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYRM и SNPD

Секторы
HYRM
SNPD

Финансовые услуги

92.7%
8.5%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

18.7%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

4.9%

Промышленность

-

17.5%

Недвижимость

-

6.8%

Технологии

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
SNPD
8.5%

Сырьевые материалы

HYRM

-

SNPD
7.1%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

SNPD
3.4%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

SNPD
8.7%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

SNPD
18.7%

Энергетика

HYRM

-

SNPD
3.1%

Здравоохранение

HYRM

-

SNPD
4.9%

Промышленность

HYRM

-

SNPD
17.5%

Недвижимость

HYRM

-

SNPD
6.8%

Технологии

HYRM

-

SNPD
6.3%

Коммунальные услуги

HYRM

-

SNPD
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYB
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

HYRM vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.35

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.03

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.71

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

5.10

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа SNPD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMSNPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.35

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок HYRM и SNPD

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-15.80%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-8.68%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-15.80%

+11.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.71%

+2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.94%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.91%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и SNPD

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.70%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

8.03%

-4.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

11.05%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

13.13%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

13.13%

-5.26%

Сравнение комиссий HYRM и SNPD

HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и SNPD

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SNPD в 2.99%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		2.99%3.10%2.78%2.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and SNPD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPD has higher volatility (2.70%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, SNPD leads with 9.17% vs 7.86% for HYRM. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SNPD has performed better with a 9.17% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 2.99% for SNPD.

HYRM is categorized as High Yield Bonds, while SNPD is Mid Cap Value Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.15% for SNPD.

HYRM currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор