Сравнение HYP с NULC
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while NULC is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.20%/yr for NULC.
Доходность
Сравнение доходности HYP и NULC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью 11.42%.
HYP
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 29.50%
- 6 месяцев
- 24.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NULC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и NULC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 29.50% | -6.61% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 11.42% | 1.50% |
Correlation
The correlation between HYP and NULC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. NULC — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NULC
Сравнение HYP c NULC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | NULC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и NULC
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и NULC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -34.86% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -2.91% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.42% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и NULC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | NULC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.24% | 13.34% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.24% | 16.95% | +26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.24% | 19.98% | +23.26% |
Сравнение комиссий HYP и NULC
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NULC в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и NULC
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности NULC в 9.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 9.13% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and NULC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
NULC has the higher dividend yield at 9.13%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Nuveen. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.20% for NULC.
Подберите оптимальное распределение для HYP и NULC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор