Сравнение HYP с JQUA
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HYP is actively managed, while JQUA is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYP charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.
Доходность
Сравнение доходности HYP и JQUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у JQUA с доходностью 10.93%.
HYP
- 1 день
- -9.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JQUA
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 10.93%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и JQUA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 20.07% | -5.01% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 10.93% | 1.06% |
Correlation
The correlation between HYP and JQUA is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. JQUA — Ранг доходности на риск
HYP
JQUA
Сравнение HYP c JQUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.69 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.81 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и JQUA
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и JQUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -32.92% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.65% | -3.09% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.16% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и JQUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | JQUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.45% | 11.57% | +30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.45% | 15.66% | +26.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.45% | 18.01% | +24.44% |
Сравнение комиссий HYP и JQUA
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и JQUA
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности JQUA в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.19% | 1.24% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.44% | 1.67% | 2.10% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and JQUA have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
JQUA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Golden Eagle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.12% for JQUA.
Подберите оптимальное распределение для HYP и JQUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор