Сравнение HYP с FMTM
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HYP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Golden Eagle, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYP charges 0.85%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности HYP и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYP показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 19.80%.
HYP
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -12.30%
- 6 месяцев
- -0.68%
- С начала года
- 11.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 9.77%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 46.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 11.65% | -6.61% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 19.80% | 5.97% |
Correlation
The correlation between HYP and FMTM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYP vs. FMTM — Ранг доходности на риск
HYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FMTM
Сравнение HYP c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYP | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYP и FMTM
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -12.12% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | -11.78% | -6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -2.10% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и FMTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.81% | 26.07% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.81% | 24.68% | +20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.81% | 24.68% | +20.13% |
Сравнение комиссий HYP и FMTM
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и FMTM
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности FMTM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.25% | 0.30% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.12% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and FMTM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.12% for HYP.
HYP is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.45% for FMTM.
Подберите оптимальное распределение для HYP и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор