Сравнение HYMB с ZMUN
HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and ZMUN (F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds - HYMB tracks the Bloomberg Municipal Yield while ZMUN tracks the Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ZMUN.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и ZMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у ZMUN с доходностью 1.84%.
HYMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 2.34%
ZMUN
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYMB и ZMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.69% | 1.62% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 1.84% | 0.67% |
Correlation
The correlation between HYMB and ZMUN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. ZMUN — Ранг доходности на риск
HYMB
ZMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYMB c ZMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF (ZMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYMB | ZMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYMB и ZMUN
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки ZMUN в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и ZMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -0.10% | -29.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.01% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и ZMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | ZMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04% | 0.54% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 0.54% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.36% | 0.54% | +10.82% |
Сравнение комиссий HYMB и ZMUN
HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZMUN в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и ZMUN
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности ZMUN в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.51% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
ZMUN F/m Ultrashort Tax-Free Municipal ETF | 2.27% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and ZMUN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZMUN is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZMUN is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.27% for ZMUN.
HYMB tracks Bloomberg Municipal Yield, while ZMUN tracks Bloomberg Municipal Bond Currently Callable Index. They also come from different issuers: State Street and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.30% for ZMUN.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и ZMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор