Сравнение HYMB с THYM
HYMB (SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - HYMB is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Municipal Yield, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. HYMB is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYMB charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности HYMB и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMB показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
HYMB
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.38%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 2.47%
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYMB и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 3.07% | 0.17% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between HYMB and THYM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMB vs. THYM — Ранг доходности на риск
HYMB
THYM
Сравнение HYMB c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMB | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.62 | -1.17 |
Просадки
Сравнение просадок HYMB и THYM
Максимальная просадка HYMB за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMB и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -2.93% | -26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -0.49% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMB и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMB | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 4.35% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 4.35% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 4.35% | +7.00% |
Сравнение комиссий HYMB и THYM
HYMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMB и THYM
Дивидендная доходность HYMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMB SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF | 4.54% | 4.55% | 4.29% | 4.07% | 3.77% | 3.19% | 3.55% | 3.95% | 4.03% | 3.78% | 4.08% | 4.54% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYMB and THYM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for HYMB.
HYMB has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 2.18% for THYM.
HYMB is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for HYMB and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для HYMB и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор