PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLE.DE с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLE.DE с MVED.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while MVED.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLE.DE returned 2.18%/yr vs 7.48%/yr for MVED.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HYLE.DE charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.

Доходность

Сравнение доходности HYLE.DE и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 6.12%.

HYLE.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.91%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.18%
10 лет*
—

MVED.L

1 день
0.55%
1 месяц
0.00%
С начала года
6.12%
6 месяцев
7.52%
1 год
5.75%
3 года*
10.45%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLE.DE и MVED.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.62%5.98%5.45%9.62%-10.62%3.02%2.52%3.53%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		6.12%11.81%11.70%10.68%-12.60%21.57%-3.93%8.43%

Correlation

The correlation between HYLE.DE and MVED.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IBC9.DE
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с FKU.L

Доходность на риск

HYLE.DE vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLE.DE c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLE.DEMVED.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.66

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.94

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

0.82

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

2.10

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLE.DE vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLE.DE на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLE.DE и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLE.DEMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.66

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.68

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.59

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HYLE.DE и MVED.L

Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что меньше максимальной просадки MVED.L в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и MVED.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLE.DEMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.59%

-30.52%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-7.01%

+4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-10.47%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.38%

-19.58%

+4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.72%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.47%

-5.08%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.60%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLE.DE и MVED.L

Текущая волатильность для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) составляет 1.06%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLE.DEMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

2.79%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

7.14%

-4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

8.71%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.85%

11.01%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.39%

12.63%

-4.24%

Сравнение комиссий HYLE.DE и MVED.L

HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLE.DE и MVED.L

Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности MVED.L в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.36%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		2.58%2.69%2.56%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.51%

Часто задаваемые вопросы

HYLE.DE and MVED.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MVED.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVED.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.

HYLE.DE is categorized as High Yield Bonds, while MVED.L is Europe Equities. HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and BlackRock. Their fees differ too: 0.55% for HYLE.DE and 0.25% for MVED.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и MVED.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор