Сравнение HYLE.DE с ERN1.L
HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and ERN1.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - HYLE.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while ERN1.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYLE.DE returned 2.18%/yr vs 2.08%/yr for ERN1.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HYLE.DE charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for ERN1.L.
Доходность
Сравнение доходности HYLE.DE и ERN1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HYLE.DE торгуется в EUR, в то время как ERN1.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERN1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HYLE.DE показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у ERN1.L с доходностью 0.67%.
HYLE.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- —
ERN1.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 1.02%
Сравнение доходности по годам HYLE.DE и ERN1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 0.62% | 5.98% | 5.45% | 9.62% | -10.62% | 3.02% | 2.52% | 3.53% |
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.67% | 2.40% | 4.20% | 3.52% | -0.16% | -0.77% | -0.08% | 0.77% |
Correlation
The correlation between HYLE.DE and ERN1.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2019 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLE.DE vs. ERN1.L — Ранг доходности на риск
HYLE.DE
ERN1.L
Сравнение HYLE.DE c ERN1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) и iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLE.DE | ERN1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.43 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 12.48 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLE.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.99 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.70 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.08 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок HYLE.DE и ERN1.L
Максимальная просадка HYLE.DE за все время составила -22.59%, что больше максимальной просадки ERN1.L в -16.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLE.DE и ERN1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLE.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.59% | -16.96% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.64% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -1.17% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.38% | -2.49% | -12.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -5.32% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -13.27% | +9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.18% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLE.DE и ERN1.L
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.06% по сравнению с iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что HYLE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERN1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLE.DE | ERN1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 0.99% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 1.62% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.21% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.85% | 2.96% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 3.68% | +4.71% |
Сравнение комиссий HYLE.DE и ERN1.L
HYLE.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ERN1.L в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLE.DE и ERN1.L
Дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности ERN1.L в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERN1.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.28% | 2.70% | 3.82% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
HYLE.DE iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 5.36% | 5.34% | 5.38% | 4.76% | 4.17% | 3.83% | 4.50% | 1.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLE.DE and ERN1.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ERN1.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERN1.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.
HYLE.DE is categorized as High Yield Bonds, while ERN1.L is Ultrashort Bond. HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged), while ERN1.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Their fees differ too: 0.55% for HYLE.DE and 0.09% for ERN1.L.
Подберите оптимальное распределение для HYLE.DE и ERN1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор