Сравнение HYLD с BBHY
HYLD (High Yield ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLD is actively managed, while BBHY is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | 0.25% | 8.97% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.73% | 8.51% | 7.81% | 11.98% | -10.37% | 3.88% | 5.36% | 14.35% | -2.50% | 6.57% |
Correlation
The correlation between HYLD and BBHY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.29 |
The correlation between HYLD and BBHY shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HYLD и BBHY
Секторы
HYLD
BBHY
Технологии
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
HYLD
BBHY
Энергетика
HYLD
BBHY
Коммуникационные услуги
HYLD
BBHY
Потребительский циклический сектор
HYLD
BBHY
Здравоохранение
HYLD
BBHY
Потребительский защитный сектор
HYLD
BBHY
Промышленность
HYLD
BBHY
Коммунальные услуги
HYLD
BBHY
Финансовые услуги
HYLD
BBHY
Недвижимость
HYLD
BBHY
Сырьевые материалы
HYLD
BBHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. BBHY — Ранг доходности на риск
HYLD
BBHY
Сравнение HYLD c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и BBHY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.98% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.14% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и BBHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.26% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 7.53% | — |
Сравнение комиссий HYLD и BBHY
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и BBHY
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.94% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and BBHY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.00% for HYLD.
They also come from different issuers: Eve Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.15% for BBHY.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор