Сравнение HYIN с RBIL
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, HYIN returned -6.58% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.
HYIN
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -5.87%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- -1.13%
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.85% | -4.36% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.32% | 2.85% |
Correlation
The correlation between HYIN and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. RBIL — Ранг доходности на риск
HYIN
RBIL
Сравнение HYIN c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 2.13 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.82 | -8.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 42.95 | -43.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и RBIL
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -0.52% | -30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -0.52% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -0.50% | -12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -0.07% | -8.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 0.10% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и RBIL
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 0.36% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 0.85% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 0.95% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 1.07% | +15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 1.07% | +15.69% |
Сравнение комиссий HYIN и RBIL
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и RBIL
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.50%, что больше доходности RBIL в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.50% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.38% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYIN has higher volatility (3.44%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs RBIL's -0.52%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -6.58% for HYIN. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.50%, compared with 4.38% for RBIL.
HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: WisdomTree and F/m. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор