Сравнение HYIN с MDAA
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while MDAA is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 21.57%.
HYIN
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -5.23%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -3.94%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 5.56%
- С начала года
- 21.57%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -5.23% | -2.32% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 21.57% | -0.27% |
Correlation
The correlation between HYIN and MDAA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. MDAA — Ранг доходности на риск
HYIN
MDAA
Сравнение HYIN c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.42 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и MDAA
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -14.59% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.06% | -1.56% | -9.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.02% | -2.92% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 23.82% | -11.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.82% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 23.82% | -7.01% |
Сравнение комиссий HYIN и MDAA
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и MDAA
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности MDAA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.27% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.38% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and MDAA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 0.38% for MDAA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Myriad. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор