Сравнение HYIN с MDAA
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and MDAA (Myriad Dynamic Asset Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while MDAA is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.97%/yr for MDAA.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и MDAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у MDAA с доходностью 15.21%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
MDAA
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 9.73%
- С начала года
- 15.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и MDAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -2.49% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 15.21% | -0.25% |
Correlation
The correlation between HYIN and MDAA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. MDAA — Ранг доходности на риск
HYIN
MDAA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYIN c MDAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и Myriad Dynamic Asset Allocation ETF (MDAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | MDAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и MDAA
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки MDAA в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и MDAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -14.59% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -6.71% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -3.27% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и MDAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | MDAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 24.76% | -11.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 24.76% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 24.76% | -8.06% |
Сравнение комиссий HYIN и MDAA
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии MDAA в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и MDAA
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности MDAA в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
MDAA Myriad Dynamic Asset Allocation ETF | 0.40% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and MDAA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDAA is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDAA is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 0.40% for MDAA.
They also come from different issuers: WisdomTree and Myriad. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.97% for MDAA.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и MDAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор