PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYIN с EAOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с EAOR

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and EAOR (iShares ESG Aware Growth Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds - HYIN tracks the Gapstow Liquid Alternative Credit Index while EAOR tracks the BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned 0.14%/yr vs 6.15%/yr for EAOR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.18%/yr for EAOR.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и EAOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у EAOR с доходностью 6.66%.

HYIN

1 день
-1.14%
1 месяц
3.23%
6 месяцев
-7.60%
С начала года
-3.88%
1 год
-7.16%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—

EAOR

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
5.01%
С начала года
6.66%
1 год
14.78%
3 года*
12.21%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и EAOR

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-3.88%-0.46%7.39%21.84%-21.14%2.73%
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		6.66%15.59%10.69%14.96%-16.66%5.20%

Correlation

The correlation between HYIN and EAOR is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.71

The correlation between HYIN and EAOR shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

iShares ESG Aware Growth Allocation ETF

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с PSPHYIN с CEFSHYIN с MDIVHYIN с VCLTHYIN с ARCCHYIN с BND
Часто сравнивают с EAOR:
EAOR с AOREAOR с EAOAEAOR с GBAL.TOEAOR с EFRAEAOR с XUSR.TOEAOR с GALEAOR с XCSR.TO

Доходность на риск

HYIN vs. EAOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
EAOR
Ранг доходности на риск EAOR: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAOR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAOR: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAOR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAOR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c EAOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYINEAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.63

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
2.33

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.24

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

9.50

-10.37

HYIN vs. EAOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа EAOR равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и EAOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYIN и EAOR

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки EAOR в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и EAOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINEAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-22.91%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-6.62%

-8.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-10.28%

-5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-22.91%

-8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.79%

-1.43%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.07%

-4.97%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.22%

1.56%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и EAOR

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с iShares ESG Aware Growth Allocation ETF (EAOR) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINEAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.54%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

7.71%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

9.13%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

10.63%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.70%

10.41%

+6.29%

Сравнение комиссий HYIN и EAOR

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии EAOR в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и EAOR

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности EAOR в 2.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EAOR
iShares ESG Aware Growth Allocation ETF		2.39%2.45%2.52%2.39%1.99%1.39%1.07%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.14%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and EAOR have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.60%) compared to EAOR (2.54%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs EAOR's -22.91%.

On 5-year performance, EAOR leads with 6.15% vs 0.14% for HYIN. On fees, EAOR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EAOR has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EAOR has performed better with a 6.15% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EAOR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.14%, compared with 2.39% for EAOR.

HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while EAOR tracks BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.18% for EAOR.

EAOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и EAOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор