Сравнение HYI с PRFRX

С начала года, HYI показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции HYI превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.01% против 5.67% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYI на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRFRX равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYI и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HYI и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.64%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%

Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и PRFRX.

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.