PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HYI с ISD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYI с ISD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HYI (Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc) and ISD (PGIM High Yield Bond Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, HYI returned 5.10%/yr vs 6.82%/yr for ISD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HYI charges 0.01%/yr vs 0.02%/yr for ISD.

Доходность

Сравнение доходности HYI и ISD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYI показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ISD с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции HYI уступали акциям ISD по среднегодовой доходности: 5.10% против 6.82% соответственно.

HYI

1 день
0.00%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
0.19%
С начала года
0.01%
1 год
-2.11%
3 года*
6.49%
5 лет*
1.64%
10 лет*
5.10%

ISD

1 день
-0.31%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-7.84%
С начала года
-7.71%
1 год
-1.35%
3 года*
10.70%
5 лет*
4.74%
10 лет*
6.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYI и ISD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		0.01%4.09%7.58%6.72%-13.48%10.04%6.78%27.90%-6.36%8.57%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		-7.71%15.63%22.05%15.05%-18.42%15.72%6.66%28.41%-5.03%3.59%

Correlation

The correlation between HYI and ISD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.44

The correlation between HYI and ISD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc

PGIM High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с HYI:
HYI с HIOHYI с JFRHYI с RSFHYI с EHIHYI с GHYHYI с FTHYHYI с DHF
Часто сравнивают с ISD:
ISD с GHYISD с QQQIISD с RSFISD с JFRISD с EHIISD с FTHYISD с CCLFX

Доходность на риск

HYI vs. ISD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYI
Ранг доходности на риск HYI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYI: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYI: 22
Ранг коэф-та Мартина
ISD
Ранг доходности на риск ISD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYI c ISD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) и PGIM High Yield Bond Fund (ISD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYIISDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
-0.12

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
-0.09

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.99

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.10

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

-0.25

-0.23

HYI vs. ISD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYI на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ISD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYI и ISD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYI и ISD

Максимальная просадка HYI за все время составила -36.06%, что меньше максимальной просадки ISD в -38.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYI и ISD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYIISDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-38.88%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-13.52%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.19%

-13.94%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.35%

-25.45%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.06%

-38.88%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-9.68%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-5.63%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

5.50%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HYI и ISD

Текущая волатильность для Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc (HYI) составляет 1.63%, в то время как у PGIM High Yield Bond Fund (ISD) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что HYI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYIISDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.88%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.43%

9.76%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

11.25%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.26%

13.36%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.90%

14.58%

-1.68%

Сравнение комиссий HYI и ISD

HYI берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ISD в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYI и ISD

Дивидендная доходность HYI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, что больше доходности ISD в 9.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYI
Western Asset High Yield Opportunity Fund Inc		10.76%10.22%9.64%9.40%9.09%7.19%7.35%6.87%8.10%7.81%8.73%9.36%
ISD
PGIM High Yield Bond Fund		9.89%8.71%9.21%10.23%10.61%7.85%8.40%7.86%7.89%8.46%8.28%9.64%

Часто задаваемые вопросы

HYI and ISD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISD has higher volatility (2.88%) compared to HYI (1.63%). In terms of maximum drawdown, HYI dropped -36.06% vs ISD's -38.88%.

ISD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYI и ISD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор