Сравнение HYHG с MYHA
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. HYHG is passively managed, while MYHA is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for MYHA.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и MYHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYHG
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.97%
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и MYHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.30% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between HYHG and MYHA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. MYHA — Ранг доходности на риск
HYHG
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYHG c MYHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYHG | MYHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.95 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYHG и MYHA
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки MYHA в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и MYHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -0.69% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -0.11% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и MYHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 1.81% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 1.81% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 1.81% | +7.26% |
Сравнение комиссий HYHG и MYHA
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MYHA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и MYHA
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности MYHA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.70% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and MYHA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.39% for MYHA.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и MYHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор