Сравнение HYHG с DADS
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYHG is passively managed, while DADS is actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 14.38%.
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
DADS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.03% | 2.59% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 14.38% | -3.41% |
Correlation
The correlation between HYHG and DADS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYHG
DADS
Сравнение HYHG c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и DADS
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -17.07% | -8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -2.77% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -7.61% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 17.54% | -11.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 17.54% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 17.54% | -8.39% |
Сравнение комиссий HYHG и DADS
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и DADS
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности DADS в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.76% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and DADS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYHG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYHG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 2.76% for DADS.
They also come from different issuers: ProShares and Alphabit. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор