Сравнение HYHG с BSJO
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and BSJO (Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYHG tracks the Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index while BSJO tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. Both are passively managed. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.42%/yr for BSJO.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и BSJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
BSJO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и BSJO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 2.15% |
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. BSJO — Ранг доходности на риск
HYHG
BSJO
Сравнение HYHG c BSJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF (BSJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | BSJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и BSJO
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки BSJO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и BSJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | 0.00% | -25.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | 0.00% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | 0.00% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и BSJO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | BSJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 0.00% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 0.00% | +8.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 0.00% | +9.15% |
Сравнение комиссий HYHG и BSJO
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BSJO в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и BSJO
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, тогда как BSJO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJO Invesco BulletShares 2024 High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, BSJO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSJO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 0.00% for BSJO.
HYHG tracks Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index, while BSJO tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2024 TR Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.42% for BSJO.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и BSJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор