PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с XHYE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.52%/yr vs 8.50%/yr for XHYE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.

HYGW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.26%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.79%
1 год
9.06%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.47%6.19%6.99%7.31%-0.12%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%0.63%

Correlation

The correlation between HYGW and XHYE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between HYGW and XHYE has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGW и XHYE

Секторы
HYGW
XHYE

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

49.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
XHYE

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
XHYE

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

XHYE

-

Коммуникационные услуги

HYGW

-

XHYE

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

XHYE

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

XHYE

-

Энергетика

HYGW

-

XHYE
49.2%

Финансовые услуги

HYGW

-

XHYE

-

Здравоохранение

HYGW

-

XHYE

-

Промышленность

HYGW

-

XHYE

-

Технологии

HYGW

-

XHYE
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с SCYB

Доходность на риск

HYGW vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWXHYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.18

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
5.13

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.69

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

8.50

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

26.98

-11.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа XHYE равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.18

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.84

+0.39

Просадки

Сравнение просадок HYGW и XHYE

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и XHYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-8.87%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-1.21%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-6.40%

+2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.36%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-1.42%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и XHYE

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.56%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.98%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.24%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

7.60%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

7.60%

-2.92%

Сравнение комиссий HYGW и XHYE

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и XHYE

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности XHYE в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.59%12.53%12.30%15.98%8.71%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and XHYE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGW has higher volatility (0.98%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs XHYE's -8.87%.

On 3-year performance, XHYE leads with 8.50% vs 5.52% for HYGW. On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYE has performed better with a 8.50% return vs 5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 5.79% for XHYE.

HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.35% for XHYE.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и XHYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор