PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с NGAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с NGAS.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and NGAS.L (WisdomTree Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while NGAS.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.52%/yr vs -25.17%/yr for NGAS.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for NGAS.L.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и NGAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у NGAS.L с доходностью -7.29%.

HYGW

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.01%
1 год
6.26%
3 года*
5.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

NGAS.L

1 день
4.75%
1 месяц
12.87%
С начала года
-7.29%
6 месяцев
-31.47%
1 год
-33.62%
3 года*
-25.17%
5 лет*
-24.98%
10 лет*
-23.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и NGAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.47%6.19%6.99%7.31%-0.12%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		-7.29%-24.72%-26.18%-65.28%-55.94%

Correlation

The correlation between HYGW and NGAS.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

-0.00

Сравнение распределения секторов HYGW и NGAS.L

Секторы
HYGW
NGAS.L

Коммунальные услуги

99.6%

-

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
NGAS.L

-

Недвижимость

HYGW
0.4%
NGAS.L

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

NGAS.L
100.0%

Коммуникационные услуги

HYGW

-

NGAS.L

-

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

NGAS.L

-

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

NGAS.L

-

Энергетика

HYGW

-

NGAS.L

-

Финансовые услуги

HYGW

-

NGAS.L

-

Здравоохранение

HYGW

-

NGAS.L

-

Промышленность

HYGW

-

NGAS.L

-

Технологии

HYGW

-

NGAS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

WisdomTree Natural Gas ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV
Часто сравнивают с NGAS.L:
NGAS.L с UNGNGAS.L с WEAT.LNGAS.L с AESINGAS.L с BOILNGAS.L с KOLDNGAS.L с DTLA.LNGAS.L с CL=F

Доходность на риск

HYGW vs. NGAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NGAS.L
Ранг доходности на риск NGAS.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NGAS.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NGAS.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c NGAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWNGAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.61

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
-0.64

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.92

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.71

+4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.81

-1.02

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. NGAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа NGAS.L равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и NGAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWNGAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

-0.61

+2.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

-0.59

+1.82

Просадки

Сравнение просадок HYGW и NGAS.L

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки NGAS.L в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и NGAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWNGAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-99.91%

+94.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-47.73%

+45.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-70.31%

+66.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-99.90%

+99.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-89.09%

+88.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

33.35%

-32.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и NGAS.L

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.98%, в то время как у WisdomTree Natural Gas ETF (NGAS.L) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NGAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWNGAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

12.03%

-11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

47.46%

-45.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

55.58%

-52.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

59.04%

-54.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

50.66%

-45.98%

Сравнение комиссий HYGW и NGAS.L

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NGAS.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и NGAS.L

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, тогда как NGAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.59%12.53%12.30%15.98%8.71%
NGAS.L
WisdomTree Natural Gas ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and NGAS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NGAS.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NGAS.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while NGAS.L is Commodities. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while NGAS.L tracks Bloomberg Natural Gas Sub Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.49% for NGAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и NGAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор