Сравнение HYGV с DADS
HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYGV is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGV charges 0.37%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYGV и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 10.79%.
HYGV
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGV и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 1.78% | 3.04% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 10.79% | -3.21% |
Correlation
The correlation between HYGV and DADS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGV vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYGV
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYGV c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGV | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGV и DADS
Максимальная просадка HYGV за все время составила -23.47%, что больше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGV и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGV | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.47% | -17.07% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.82% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -7.33% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGV и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGV | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 17.80% | -13.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.60% | 17.80% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.17% | 17.80% | -8.63% |
Сравнение комиссий HYGV и DADS
HYGV берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGV и DADS
Дивидендная доходность HYGV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности DADS в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.85% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.38% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Часто задаваемые вопросы
HYGV and DADS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYGV has the higher dividend yield at 7.38%, compared with 2.85% for DADS.
They also come from different issuers: Northern Trust and Alphabit. Their fees differ too: 0.37% for HYGV and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYGV и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор